Dreifach Crossover Devisenfabrik

Advanced TwinTriple Moving Average Crossover System für MetaTrader MT4 - JFX Serie Moving Averages sind weit verbreitet in der technischen Analyse verwendet. Im Wesentlichen gleitende Durchschnitte filtern Lärm aus zufälligen Preisbewegungen heraus. Die gleitenden Durchschnittswerte sind ein Indikator für die Verzögerung, da sie auf einer historischen Kursentwicklung basieren. Die am häufigsten verwendeten gleitenden Durchschnitte sind der SMA (Simple Gleitender Durchschnitt) und der EMA (Exponentieller gleitender Durchschnitt). Die EMA ist gegenüber den jüngsten Preisdaten voreingenommen, da sie entsprechend gewichtet wird. Gleitende Mittelwerte werden üblicherweise verwendet, um die Trendrichtung zu bestimmen und die Unterstützungs - und Widerstandswerte für einen Vermögenswert zu bestimmen. Kürzere Bewegungsdurchschnitte begünstigen kürzere Handelshandelsfenster, während längere gleitende Durchschnitte wie die 200-Tage-EMA längerfristige Handelsfenster begünstigen. Der 200 gleitende Durchschnitt ist weit von den Marktteilnehmern mit Pausen über oder unter es als bemerkenswerte Handelssignale gefolgt gefolgt. Durchgehende Mittelwerte, wenn sie zusammen verwendet werden, können auch wichtige Handelssignale liefern. Wenn zwei gleitende Mittelwerte von verschiedenen Perioden auf demselben Diagramm aufgetragen werden, können Handelssignale aus gleitenden durchschnittlichen Überkreuzungen erzeugt werden. Dreifach gleitende durchschnittliche Crossover-Systeme fügen einen weiteren längerfristigen gleitenden Durchschnitt hinzu, der als Trendfilter fungiert. Dieser Ansatz kann die Qualität des Eintrittssignals deutlich verbessern. Das FX AlgoTrader Advanced Triple Moving Average Crossover Alert System (JFX Serie) ist ein hochkonfigurierbarer MT4-Indikator, der ein vollautomatisches Alarmsystem zur Überwachung von Crossover-Punkten für zwei oder drei Trader definierte Bewegungsdurchschnitte beinhaltet. Die JFX-Serie nutzt eine Java FX-Schnittstelle, die eine extrem schnelle Konfiguration und Steuerung von Parametern innerhalb der darunter liegenden MT4-Anzeige ermöglicht. Viele Händler verwenden gleitende Durchschnitte als Mittel zur Identifizierung von Ein - und Ausspeisepunkten für potenzielle Trades. Mit dem Fox AlgoTrader Advanced Triple Moving Average Alert Crossover-Kennzeichen können Trader ein automatisiertes Alert-System erstellen, das auf die exakten Handelsanforderungen zugeschnitten ist. Die Hinzufügung eines dritten längeren Zeitrahmens gleitenden Durchschnitt ist eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Standard zwei gleitenden durchschnittlichen Standardsystem. Der längerfristige gleitende Durchschnitt fungiert als Trendfilter und erzeugt deutlich höhere Qualitätssignale, die mit dem langfristigen Trend in Einklang stehen. Java-FX-Steuerschnittstelle Die Java-Steuerungsschnittstelle ermöglicht es dem Händler, die folgenden Einstellungen auf jedem Diagramm zu steuern, auf dem das Advanced Triple MA Crossover-Kennzeichen ausgeführt wird: - Short Term Forex Trader profitieren von einer verbesserten Asset-Auswahl bei Verwendung von MA-Crossover. Produkte wie der Orion Index Analyzer, der Range Analyzer oder der Generic Index Analyzer helfen den Händlern dabei, ihre Forex-Paar-Auswahl zu optimieren und die Anforderungen für die Top-Down-Analyse auf allen wichtigen Paaren und Kreuzen jeden Tag massiv zu reduzieren. Free Trial Bitte füllen Sie die Details in das untenstehende Formular aus und klicken Sie auf "Senden". Sie erhalten dann eine E-Mail mit Installationslinks für die Demo-Software. Datenblatt Bitte füllen Sie die untenstehenden Felder aus und klicken Sie auf "Senden". Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Link zum Datenblatt Demos sind auf 5 Tage beschränkt und können nur einmal angefordert werden Der Markt muss offen sein für Änderungen, die in der Java-Schnittstelle vorgenommen wurden, um sich in MT4 zu reflektieren. Das System kann nicht wieder getestet werden Der MT4-Strategie-Tester FX AlgoTrader NICHT E-Mail-Adressen an Dritte weitergeben. Triple Crossover-System Das größte Problem mit einem grundlegenden gleitenden durchschnittlichen Crossover-System ist, dass es immer auf dem Markt ist. Das führt zu vielen falschen Signalen und Whipsaws. Es neigt auch dazu, einen großen Teil seines Gewinns zurückzugeben, da der langsamere gleitende Durchschnitt dem schnelleren entspricht. Auf der Suche nach einem Weg, um auf diesem System zu verbessern, kam ich über das Triple Moving Average Crossover System. Dieses System arbeitet in ähnlicher Weise, fügt aber einen dritten gleitenden Durchschnitt hinzu, um Einträge zu bestätigen und frühere Austrittssignale zu erzeugen. In der Theorie wird dies weniger falsche Einstiegssignale schaffen und mehr Gewinn für erfolgreiche Trades behalten. Über das System Dieses System verwendet drei verschiedene gleitende Durchschnitte, um die Richtung eines Trends zu beurteilen und dann folgen, schließlich beenden den Handel, wenn der Trend endet. Ein Eintrittssignal wird erzeugt, wenn der schnellste gleitende Durchschnitt den langsamsten gleitenden Durchschnitt überschreitet und dann den mittleren gleitenden Durchschnitt kreuzt. Der Handel wird dann gehalten, bis der schnellste gleitende Durchschnitt kreuzt oder den mittleren gleitenden Durchschnitt berührt. Das System setzt auch einen Anfangsstopp auf den hohen oder niedrigen der letzten Preisschwung. Variationen Eines der interessantesten Aspekte dieses Systems ist, dass Sie eine fast unbegrenzte Anzahl von Variationen auf der Grundlage der gleitenden Durchschnitte, die Sie wählen zu verwenden. Der häufigste Ansatz ist die Verwendung von Exponential Moving Averages (EMAs) für kürzere Term-Systeme und Simple Moving Averages (SMAs) für längerfristige Trading-Bereiche Für kürzere Zeitrahmen, die einstündige Bars oder schneller handeln, mit 4 EMA, 9 EMA, 18 EMA oder 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA wird empfohlen. Für längere Zeitrahmen, die täglich oder wöchentliche Bars handeln, wird mit 4 SMA, 10 SMA, 50 SMA oder 5 SMA, 10 SMA, 20 SMA empfohlen. Für die folgenden Backtesting-Ergebnisse sind dies die verwendeten Parameter: Markt: Großbritannien Pfund vs Japanischer Yen Zeitraum: 1 Stunde Bars (14. Januar 2005 bis 12. Oktober 2011) Fast Moving Average: 10 EMA Medium Moving Average: 25 EMA Slow Moving Durchschnitt: 50 EMA 10 EMA kreuzt über die 25 EMA und dann die 50 EMA 10 EMA Kreuze unterhalb der 25 EMA und dann die 50 EMA 10 EMA Kreuze unten oder berührt die 25 EMA Exit Short Wann: 10 EMA kreuzt oben oder berührt die 25 EMA Backtesting-Ergebnisse Eine Investition von 10.000 in dieses System hätte einen Gewinn von 6.958.64 in der getesteten Periode zurückgegeben. Dies entspricht einer Rendite von 69,6 in sechs Jahren und zehn Monaten. Es ist sehr interessant zu beachten, dass die SampP 500 ist nur etwas über den gleichen Zeitraum. Das System erzielte einen Gewinnfaktor von 1,10 und erwartete Auszahlung von 6,26. Es hatte einen maximalen Verlust von 22,79 und ein relativer Drawdown von 26.05. Es8217s größter Gewinn war 3216.57 und sein durchschnittlicher Profit war 230.17, während sein größter Verlust 729.36 war und sein durchschnittlicher Verlust 95.86 war. Das System war am 31.32 seiner Trades rentabel. Systemanalyse Dieses System hat eine niedrigere Win Rate und eine niedrigere Auszahlungsrate als das SPY 10100 Long Only System. Aber es handelt auch mehr als 27 mal häufiger. Die große Anzahl von Trades erlaubt es, seine niedrigeren Gewinn - und Auszahlungsraten auszugleichen und tatsächlich rentabler zu werden. Das Ziel, den mittleren gleitenden Durchschnitt hinzuzufügen, war, das System zu verbessern, um die Gewinne zu halten. Dies trug wahrscheinlich zu dem Triple Moving Average Crossover System mit einem weit niedrigeren Drawdown als die SPY 10100 Long Only System. Trotz einer niedrigeren Gewinnquote und Gewinn-Verhältnis, die Tatsache, dass dieses System kann rentable Trades so häufig wie es mit so niedrigen Drawdowns macht macht es absolut eine weitere Überprüfung und Prüfung. Mögliche Verbesserungen Meine Hauptreservierung über diese Testergebnisse sind, dass sie exklusiv für einen Markt über einen Zeitraum von sieben Jahren sind. Ich wäre sehr neugierig zu sehen, ob das System ähnliche Ergebnisse generieren kann, wenn es über mehrere verschiedene Märkte und Zeiträume getestet wird. Dies würde beweisen, dass das System nicht nur davon profitiert, ein ideales Szenario zu testen. Es wäre auch interessant, dieses System mit einer Vielzahl von gleitenden Durchschnitten zu testen. Während die Ergebnisse haben wir beweisen, dass das System sich lohnt sich zu entwickeln, bin ich neugierig, ob die Anpassung der gleitenden Durchschnitte entweder verbessern oder ruinieren könnte das System8217s Rückkehr. Es gibt endlose Kombinationen, die wir testen konnten, aber ich wäre besonders interessant, wie die Anpassung der mittleren gleitenden Durchschnitt beeinflusst Drawdowns. Eines der Schlüsselaspekte der bewegten durchschnittlichen Systeme ist, dass sie am besten in Trending-Märkten und in der Regel unterdurchschnittlich in range-bound Märkten. Hinzufügen einer Komponente, die es Ihnen ermöglichen würde, zwischen Trending und range-bound Märkten zu unterscheiden und nur das System in den Trends Märkten handeln könnte sehr profitabel sein. Es könnte aber auch zu einer Kurvenanpassung führen, die die Straße hinunterfahren könnte.